Эмне өзгөрмөлүүлүгү болот? туруксуздук деген эмне жана ал эмне үчүн зарыл?

Эмне өзгөрмөлүүлүгү болот? Бул мөөнөт баанын өзгөрүүсүнөн билдирет. диаграмма бир мезгил ичинде минималдуу жана максималдуу бааны аныктоо үчүн болсо, анда эки баалуулуктардын ортосундагы аралык өзгөрүлүшүнө аралыгы саналат. Бул туруксуздугу саналат. баа кескин жогорулайт же азайбаса, анда ёзгёрълмёлъълъгъ жогору болот. өзгөртүү диапазону тар диапозондо ёзгёръп турган болсо, анда - аз.

мөөнөткө келип чыгышы

деген термин "туруксуздук" "туруксуз" келет - Жакынкы French сөз, өз кезегинде, латын тилинен келип "volatilis" - "тез", "туруксуз". Бул French өзгөрүүлөрдөн башка аныктамасы бар экенин белгилей кетүү маанилүү. Бул термин ошондой эле маанисин ашыра аталат.

туруксуздугу теориясы

Ошондуктан боюнча пайыздык чендердин, баалар жана: Бул теориясы эч кандай экономикалык көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсүнө талдоонун негизинде жатат. Бул көп убакыттын өтүшү менен пайда болгон өзгөртүүлөрдү эске алат. туруксуздугу, Эконометрика эки негизги компонентти бөлүп аныктоо. биринчи - качан тренд баанын өйдө-айрым мыйзамдарына ылайык ишке ашат. экинчиси - туруксуздугу, өзгөрүүлөр кокустук болуп саналат. так кырдаалды алдын алуу үчүн, бул бир гана орточо салмактанып алынган наркы, ошондой эле орточо күтүлгөн четтөөлөрдү эске алуу зарыл.

Мисалы, баалуу кагаздар рыногун талдоо биржада жолдору, үлүштөрүнүн жана башка каржы куралдарынын наркы тобокелдиктер өтө эле көз каранды болсо да, индикаторлор туш четтөөлөрдү эске алуу керек. Америкалык экономист Роберт Engle тарабынан иштелип чыккан теория өзгөрмөлүүлүгү. Ал тренди чектөөлөрүн убакыттын өтүшү менен кыйла өзгөрүшү мүмкүн экенин аныктадык - мезгилдин күчтүү майда өзгөрүүлөрдүн мезгили менен турат. өзгөрмөнүн айкын эместиги, бул көрсөткүчтүн дайыма негизинде узак убакыт экономисттер талдоодо пайдаланылат, ал гана статистикалык ыкмалар. 1982-жылы Роберт Engle, баа өзгөрүүлөрдү алдын ала айтууга мүмкүн болуп турган өзгөрмө жайылган туруксуздуктун, болжолдойт үлгү, иштелип чыккан.

өзгөрмөлүүлүгү түрлөрү

Мындай өзгөрүүлөр эске алуу менен, бул эки түрүн белгилей кетүү зарыл: тарыхый жана күтүлүп жаткан мааниси. Тарыхый көз-караштары - барабар чара боюнча стандарттык четтөөсүн , анын баалуулугу тууралуу жеткиликтүү маалыматтын негизинде эсептелет убакыт берилген мезгилде каржылык инструменттин баасы. Биз күтүлгөн базар туруксуз жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул көрсөткүч тармактар боюнча документ каржылык нарктын негизинде эсептелинет базар баасы мүмкүн болуучу тобокелдиктерди чагылдырат.

базар бул каражаттардын баасы катышуучусунун үчүн абдан маанилүү, ашып ыктымалдыгы таасир катары, өзгөрүү бар кайсы гана жетекчилик, ошондой эле мезгил ичинде эмес, эске алышы керек. жалпы эсепке рыногунда туруксуздуктун орнотуу үчүн, бул акция индексинин өзгөрүшүнө эсептөө зарыл.

Кантип жана эмне үчүн өзгөрмөлүүлүгү бааланат

стандарттык четтөөсүн индикатору катары ушул көрсөткүчтү аныктоо жагы жана чыныгы баа спектрин колдонуу - ATR. узак мезгилдин ичинде биринчи кезекте акча жуп анын туруксуз үчүн орточо баасын аныктоо жана анализ катышын жана орточо учурдагы туруксуздуктун керек.

Мындай баалардын өзгөрүшүнө түзүп, бул акча жуп болуучу пайдалуулугун талдоо зарыл. жогорку деъгээлде баалардын өзгөрүшү, жана ошону менен жайылып кичинекей болсо, анда биз жогорку кирешелүүлүгү жөнүндө сөз болот. Ал коргоо үчүн "Бирдиктүү жоготуу" катары жогору тобокелдиги менен байланышкан ёзгёрълмёлъълъгъ жогору, абдан маанилүү, ошондой эле мүмкүн болуучу чыгымдардын ордун жогорулатуу экенин белгилей кетүү маанилүү.

Боллинджер групп

кандай өзгөрүүлөр элестетиш үчүн бир маалыматтык көрсөткүчүн колдонуу зарыл - Боллинджер кишен. Бул өзгөртүүлөрдү тартат, ал бир кыйла күчөтүп, баанын канал бурат. үлгү тар диапозондо болсо, анда ал бир кирешелүү кыймылынын башталышы ишарат болушу мүмкүн, бирок ал абдан көп, мисалы, учурашы жасалма болушу мүмкүн баалуу эстегиле болуп саналат. биз, күнгө акча жуп туруксуз орточо баасын аныктоо, биз күн сайын минималдуу же максималдуу бул сүрөттү алып иштелип чыккан, акыры, пайдалуулугун жана орнотуу үчүн "Бирдиктүү жоготууга" алуу максатын ала аласыз.

Мисалы, күн жуп, адатта, бир жүз пунктка ичинде барат экенин эске алып, анда эки жүз алыста турган "Бирдиктүү жоготууга" үчүн эч кандай кажети жок, бул орточо күндүк спектрин ашыкча чоң пайдага саны эч кандай мааниси жок. Биз жөнүндө баа тобокелдигин талдоо Эгер каржы рыноктору, анда, мисалы, эсептөө баанын үлүштөрүнүн туруксуздугу өзү бир тизилүү эмес, эске алышы керек, жана салыштырмалуу өзгөрүүлөргө тизмеги. Демек, ар кандай каражаттарын көбүрөөк салыштырмалуулугун жетише алат. Мисалы, жаңы салмагы наркынын он эсе көбөйтүү жана ыргытуу болушу мүмкүн, абсолюттук баалуулуктарды пайдалануу менен, ошондой салмагынын өзгөрүшүнө күтүү мүмкүн эмес. Мындан тышкары, салыштырмалуу өзгөргөн катар анын орточо мааниси жана дисперсиясы мааниде кыйла туруктуу болуп, ошол эле көрсөткүчтөр бааны талдоого эмес, салыштырмалуу туруктуу болуп саналат. Кандай болбосун, ошондой эле жалпы ишенишет.

өзгөрмөлүүлүгү көрсөткүчтөрү

борборлорду байланыштуу көптөгөн кызматкерлери акча жуп туруксуздугу бүтүм жакшы рентабелдүүлүгүн көрсөтүп турат деп ырасташат карабастан, ошол ёзгёрълмёлъълъгъ жогору да унутпа - бул тобокелдигин. туруксуз жуп ырымдап тездик менен кайрыла алат, ал эми чыгымдар кыйла жогорулайт. тобокелдиктерди азайтуу үчүн, базар пайда багытта барат, ошондой эле мүмкүн болуучу жоготуулар тууралуу эч нерсе айткан эмес да, ар дайым, тартип "Бирдиктүү жоготууга" колдонуу керек. Forex рыногунда туруксуздугу көрсөткүчтөрү Bollinger Bands бар, Палатанын, көрсөткүчтөр Chaikin. Ошондой эле көрсөткүчтөрү катары пайдалануу жана стандарттык четтөө параметрлери.